Как мультистратегические алгоритмические портфели снижают риск и повышают стабильность дохода
От одной стратегии к системе стратегий Алгоритмическая торговля за последние двадцать лет прошла огромный путь. Если в начале 2000-х годов большинство систем представляли собой простые трендовые индикаторы или скользящие средние, то сегодня на рынке действуют сложные архитектуры, включающие десятки и даже сотни независимых торговых алгоритмов. Они анализируют десятки факторов — от статистических аномалий и кластеров […]
